Hrvatski > Kolegiji > Prva godina

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Predavanja za novu generaciju studenata počinju 29.1.2018. u 10 sati.

Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Raspored predavanja i ispita za 2018. godinu (radna verzija) je objavljen. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno, Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Prva godina

Vjerojatnost i matematička statistika
Financijska matematika
  • Opisna analiza podataka
  • Slučajne varijable
  • Funkcije izvodnice
  • Zajednička razdioba slučajnih varijabli
  • Centralni granični teorem i primjena
  • Uzorkovanje i statističko zaključivanje
  • Točkovno procjenjivanje
  • Pouzdani intervali
  • Testiranje statističkih hipoteza
  • Korelacijska i regresijska analiza
  • Analiza varijance
  • Uvjetno očekivanje
  • Kamatni račun
  • Osnovne funkcije složenih kamata
  • Diskontrani tok novca
  • Uvod u vrste ulaganja i tržište vrijednosnica
  • Jednostavni stohastički kamatni modeli
Stohastičko modeliranje
Ekonomija
  • Struktura modela i principi aktuarskog modeliranja
  • Stohastički procesi: definicija i klasifikacija
  • Markovljevi lanci
  • Markovljevi procesi skokova
  • Analiza vremenskih nizova
  • Brownovo gibanje i difuzije
  • Monte Carlo simulacija stohastičkih procesa
  • Proces aktuarskog modeliranja
  • Ponuda i potražnja, te ravnoteža cijene
  • Elastičnost ponude i potražnje
  • Teorija korisnosti i izbor potrošača
  • Nacionalna privreda
  • Financije javnog sektora
  • Keynesov model
  • Monetarna politika
  • Makroekonomska politika vlade
Modeli doživljenja
Aktuarska matematika I
  • Modeli doživljenja i tablice smrtnosti
  • Procjena distribucije trajanja života
  • Markovljev proces s dva stanja
  • Markovljev proces s više stanja
  • Binomni i Poissonov model
  • Izglađivanje i statistički testovi
  • Metode izglađivanja
  • Izloženost riziku
  • Heterogenost unutar populacije. Selekcija
  • Izračunavanje vrijednosti osiguranja i renti
  • Premije i pričuve
  • Funkcije dva života
  • Upotreba funkcija koje uključuju selekciju
  • Ugovori s promjenjivom naknadom, ugovori za slučaj nesposobnosti za rad i dugoročne njege
  • Troškovi i udjeli u dobiti ugovora o osiguranju života
  • Bruto premije i pričuve za ugovore s fiksnom i promjenjivom naknadom
  • Tehnika diskontiranih nadolazećih troškova
  • Tehnika udjela u imovini u kontekstu ugovora o životnom osiguranju
  • Promjene u ugovorima
  • Troškovi garancija pod ugovorima životnog osiguranja
  • Smrtnost; selekcija i standardizacija
  • Proces populacijske projekcije i njegove glavne odrednice
  • Vrednovanje naknada po ugovorima za slučaj nesposobnosti za rad
Aktuarska matematika II
 
  • Osnovni pojmovi teorije odlučivanja
  • Bayesovska statistika
  • Distribucije šteta
  • Modeli rizika
  • Teorija nesolventnosti
  • Teorija povjerenja
  • Sustav bonusa
  • Analiza trokuta razvoja
  • Generalizirani linearni modeli