Hrvatski > Kolegiji > Druga godina

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Predavanja za novu generaciju studenata počinju 29.1.2018. u 10 sati.

Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Raspored predavanja i ispita za 2018. godinu (radna verzija) je objavljen. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno, Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Druga godina

Investiranje i upravljanje imovinom
Životno osiguranje
  • Vrste imovine
  • Tržišta kapitala
  • Rizičnost ulaganja
  • Moderna teorija portfelja
  • Vrednovanje financijskih instrumenata
  • Institucionalni investitori
  • Individualni investitori
  • Aktuarske tehnike za razvijanje strategije ulaganja
  • Mjerenje učinkovitosti ulaganja
  • Zakonski i porezni aspekti
  • Aktuarski kontrolni ciklus
  • Principi životnog osiguranja
  • Rizik i neizvjesnost u životnom osiguranju
  • Podaci i verifikacija podataka
  • Određivanje dizajna proizvoda i aktuarskih pretpostavki
  • Određivanje premije i vrednovanje ugovora o životnom osiguranju
  • Otkupi i promjene po policama
  • Princip ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
  • Solventnost
  • Reosiguranje i preuzimanje rizika
  • Analiza iskustva
  • Vrijednost osiguratelja za životna osiguranja
  • Potreban kapital
Neživotno osiguranje
Mirovinsko osiguranje
(izborni kolegij)
  • Aktuarski kontrolni ciklus
  • Principi neživotnog osiguranja
  • Rizik i neizvjesnost u neživotnom osiguranju
  • Podaci i verifikacija podataka
  • Određivanje premije
  • Metode i baze za određivanje pričuve
  • Određivanje odgovarajućeg reosiguranja
  • Principi ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
  • Analiza iskustva
  • Ciljevi i temeljna načela
  • PAYG sustavi mirovinskog osiguranja
  • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih naknada
  • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih doprinosa
  • Tehnike aktuarskih valuacija
Zdravstveno osiguranje
(izborni kolegij)
Stohastički račun u financijama
(izborni kolegij)
  • Brownovo gibanje
  • Stohastički račun
  • Black-Scholes-Mertonov model
  • Ekvivalentna martingalna mjera
  • Egzotične opcije
  • Američke opcije
Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju (izborni kolegij)
 
  • Osnovni problemi i ideje teorije ekstremnih vrijednosti
  • Domene atrakcije maksimuma (MDA)
  • Asimptotsko ponašanje uređajnih statistika
  • Procjena
  • Analiza ekstrema višedimenzionalnih podataka
  • Ekstremalno ponašanje stacionarnih procesa